股票(piào)指數層面,創業闆指漲幅最大(dà),上漲3.59%,科創50指數漲幅最小(xiǎo),上漲1.03%。
個股層面本周上漲4086家,下(xià)跌1001家,周度漲跌幅中(zhōng)位數爲2.3%。
行業指數層面,本周行業層面,大(dà)部分(fēn)行業指數上漲,其中(zhōng)電(diàn)力設備及新能源行業漲幅最大(dà),上漲5.17%,煤炭行業跌幅最大(dà),下(xià)跌0.47%。
本周漲跌幅靠前的三個行業與靠後的三個行業如下(xià):
本周行業層面區分(fēn)度再度萎縮,頭尾相差不到6%,區分(fēn)度再度跌回曆史低位。
本周市場特征方面,活躍度特征、折溢價特征與上周基本持平,趨勢特征則出現了較大(dà)程度的放(fàng)大(dà),分(fēn)化特征與波動特征持續萎縮,重新回落至曆史低位,本周趨勢類策略的市場環境大(dà)幅改善,但是價差類策略的環境仍在持續惡化中(zhōng)。
本周價差:本周四期指的價差波動依然處于窄幅區間,尤其是IF和IH的價差波動處于曆史低位,價差可交易空間較小(xiǎo)。本周IC年化展期對沖成本爲4.38%,較上周小(xiǎo)幅縮小(xiǎo)。
風格方面,近五日闆塊和風格指數收益漲跌互半,其中(zhōng)低動量風格指數貢獻了較爲可觀的5.35%正向收益,同時高波動風格指數錄得3.48%的負向收益,本周風格與闆塊之間的區分(fēn)度較爲明顯,同時因權重股強勢,寬基指數同樣錄得較爲可觀的正向收益。
量能方面,本周量能較上周基本持平,日均量能依然在7000億左右的水平,并且周内量能差異明顯,前三個交易日量能極度地量,最後兩個交易日出現了放(fàng)量行情,同時量能集中(zhōng)在權重股群體(tǐ),尤其是周四大(dà)幅放(fàng)量當天前期低位的權重股集體(tǐ)走出了大(dà)幅放(fàng)量暴漲的走勢,非權重股以及中(zhōng)小(xiǎo)盤群體(tǐ)的量能反而出現了小(xiǎo)幅萎縮的情況。本周行情依然較爲極端,尤其是周四當天的少數低位股票(piào)群體(tǐ)的集中(zhōng)暴漲行情使得指數大(dà)幅走強,大(dà)幅拉大(dà)了權重與非權重之間的漲幅差異,導緻指數跟蹤難度依然較大(dà),超額收益的獲取難度持續增加。